今天分享數(shù)學(xué)經(jīng)濟學(xué)知名期刊J MATH ECON，全稱是Journal Of Mathematical Economics，是數(shù)學(xué)方向優(yōu)秀的刊物，如下是具體的詳情介紹，數(shù)學(xué)領(lǐng)域人員可作為參考：

　　期刊基本指標(biāo)：

　　中國科學(xué)院JCR大類：經(jīng)濟學(xué)4區(qū)

　　中國科學(xué)院JCR小類：經(jīng)濟學(xué)4區(qū);數(shù)學(xué)跨學(xué)科應(yīng)用4區(qū);社會科學(xué)：數(shù)理方法4區(qū)

　　影響因子：1

　　自引率：14%

　　國人占比：4.62%

　　ISSN：0304-4068

　　E-ISSN：0304-4068

　　J MATH ECON目標(biāo)和范圍：

　　該雜志的主要目標(biāo)是為經(jīng)濟理論工作提供一個論壇，使用正式的數(shù)學(xué)推理來表達經(jīng)濟思想。為了增加這個主要目標(biāo)的工作，數(shù)學(xué)推理是新的和正確的是不夠的。作品必須具有真實的經(jīng)濟內(nèi)容。經(jīng)濟思想必須是有趣和重要的。這些想法可能涉及任何經(jīng)濟學(xué)領(lǐng)域或任何經(jīng)濟思想流派。

　　J MATH ECON研究方向：

　　主要發(fā)表運用數(shù)學(xué)方法研究經(jīng)濟理論和經(jīng)濟問題的論文。

　　涵蓋微觀經(jīng)濟學(xué)、宏觀經(jīng)濟學(xué)、博弈論、決策理論等多個經(jīng)濟學(xué)分支領(lǐng)域。

　　鼓勵對經(jīng)濟現(xiàn)象進行建模、分析和預(yù)測的創(chuàng)新性研究。

　　期刊的亮點：

　　專業(yè)性強：為數(shù)學(xué)經(jīng)濟學(xué)領(lǐng)域的學(xué)者提供了一個專業(yè)的學(xué)術(shù)交流平臺。

　　跨學(xué)科性：融合了數(shù)學(xué)和經(jīng)濟學(xué)兩個學(xué)科，促進了學(xué)科之間的交叉與合作。

　　創(chuàng)新性：鼓勵創(chuàng)新性的研究方法和理論，推動數(shù)學(xué)經(jīng)濟學(xué)的發(fā)展。

　　國際視野：吸引了來自全球各地的學(xué)者投稿，具有廣泛的國際影響力。

　　投稿注意事項：

　　論文應(yīng)具備清晰的邏輯結(jié)構(gòu)和準(zhǔn)確的數(shù)學(xué)推導(dǎo)。語言表達要規(guī)范、流暢，符合學(xué)術(shù)寫作的要求。遵循期刊的格式規(guī)范，包括參考文獻的標(biāo)注等。

　　期刊編委會成員：

　　主編：

　　A. 卡瓦哈爾

　　加利福尼亞大學(xué)戴維斯分校(美國戴維斯分校)和 FGV(巴西東南部里約熱內(nèi)盧分校)

　　聯(lián)合編輯：

　　C. Beviá Baeza

　　阿利坎特大學(xué)， 西班牙， 阿拉坎特

　　副主編：

　　M. 阿法坎

　　卡塔爾大學(xué)，卡塔爾

　　P. 阿莫羅斯

　　西班牙馬拉加大學(xué)

　　J. Apesteguia

　　西班牙龐培法布拉大學(xué)

　　論文案例：

　　近期，我院周航老師與合作者的論文 Idiosyncratic risk and the equity premium(特異性風(fēng)險與股權(quán)溢價)發(fā)表在經(jīng)濟學(xué)類知名期刊 Journal of Mathematical Economics上。

　　作者簡介：

　　周航，上海財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院副教授，主要從事市場微觀結(jié)構(gòu)，行為金融學(xué)的研究。成果發(fā)表在國際一流期刊Journal of Economic Theory，Economic Theory，Journal of Mathematical Economics, Real Estate Economics上。

　　論文簡介：

　　論文題目：Idiosyncratic risk and the equity premium. (特異性風(fēng)險與股權(quán)溢價)

　　作 者：Andrés Carvajal, Hang Zhou

　　發(fā)表雜志：Journal of Mathematical Economics (數(shù)量經(jīng)濟學(xué))

　　中文簡介：這篇論文旨在進一步加深我們對特異性風(fēng)險對股票溢價影響的理解。本文考慮了不同類型的偏好以及不同的特異性風(fēng)險與經(jīng)濟體總體收入之間的協(xié)方差。我們提供了一個完備的表達式，用來計算特異性風(fēng)險和經(jīng)濟體總收入之間的協(xié)方差對于短期資產(chǎn)價格的影響。我們也研究了特異性風(fēng)險的高階矩對于資產(chǎn)定價的影響。我們采用了特異性風(fēng)險分布的矩的參數(shù)化方法，提出了一系列修正理論股票溢價的結(jié)果，并且指出了本方法可以被應(yīng)用在其他的一些問題上。我們的定量分析結(jié)果指出，二階近似已經(jīng)能夠得到相對精確的結(jié)果。對于長期資產(chǎn)的研究，我們無法提供一個完備的表達式。但我們的研究提供了一些充分條件，并且我們發(fā)現(xiàn)短期資產(chǎn)的結(jié)論可能在長期資產(chǎn)中并不成立。

　　英文簡介：This paper aims to further our understanding of the effect of idiosyncratic risk on the equity premium. We consider different classes of preferences and different co-variations between the idiosyncratic shocks’ variance and the economy’s aggregate income. We offer a complete characterization of the effect for short-lived assets relying on the cross-moments of different utility function derivatives and the economy’s aggregate income.

　　We also study the effects of higher-order moments of the distribution of idiosyncratic risk. Our comparative statics results present a series of corrections to the theoretical equity premium using a parameterization of the moments of the distribution of idiosyncratic risk. Our approach can be extended and applied in other contexts, but we recognize that no correction corresponds exactly to the equity premium except under extra assumptions. As a test of the robustness of our corrections, we compare them to the exact premium in a simplified setting where the latter can be explicitly computed. The results suggest that the approximation errors implicit in our corrections are at least of second order. A complete characterization is elusive for long-lived assets, but we present sufficient conditions for reversing the effect on short-lived assets.

　　期刊錄用周期：

　　根據(jù)紐頓學(xué)術(shù)推薦送審的文章，總結(jié)規(guī)律，從提交文章到期刊官方投稿系統(tǒng)開始，到審稿系統(tǒng)狀態(tài)變更為Accept截止，審稿周期為6個月左右。

　　期刊出版周期：

　　根據(jù)紐頓學(xué)術(shù)推薦送審的文章，總結(jié)規(guī)律，從審稿系統(tǒng)狀態(tài)變更為Accept開始，到期刊官網(wǎng)正式上線文章截止，出版周期為1-3周左右。